始めにお読みください:インデックス・イベント投資塾 用語説明 / インデックス・イベント手引書
[今回の内容]
1) Index Eventスケジュール・総括
2) 9月の主なイベント・・・NK225定期見直し、配当再投資先物買い
3) 10月以降の主なイベント・・・TOPIX FFWリバランスは意識するのは早い。
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1) Index Eventスケジュール・総括
日経平均の新規採用銘柄の任天堂、村田、キーエンスであるが、任天堂に関しては、ゲーム機の欧州での値下げ報道で売られてしまい、苦しい展開となっている。売り銘柄に関しては、ショート目線を継続。
なお、9/30には入替えに伴って日経平均型で5千億円の見合い売りが発生する。
日経平均入替えで個別銘柄が注目されやすいが、イベント・ドリブン型のヘッジファンドでは、NTショートのタイミングを狙っている筋も多い。2) で詳しい数字は確認していただきたいが、まず9/28の配当再投資で、日経平均型とTOPIX型では大きな金額の差がある。
配当再投資先物買いでは、NK225<TOPIX で差し引き5千億円であり、9/30日経平均入替えで、NK225は5千億円の売りである。
結果、若干の日程のズレはあるが、月末にかけて、NK225<TOPIX で1兆円のズレが発生してしまう。
この資金フローの差は、その他のノイズが無ければ、NT倍率の低下として現れるだろう・・・従ってNTショート(NK225売り/TOPIX買い)となる。重要なのは、この1兆円という数字で、多少のプレポジションが入っていても、この規模感になってくると、順方向の可能性にベットしたくなる。足元の状況では、NTは激しく上下している。残り営業日も少なくなっており、動向が注目される。
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