始めにお読みください:インデックス・イベント投資塾 用語説明 / インデックス・イベント手引書
[今回の内容]
1)10月TOPIXリバランスまとめ・・・順方向で決着
2)11月以降のイベント・・・メインはRussell/Nomura、MSCI
1)10月TOPIX FFWリバランスまとめ・・・順方向で決着
通過したTOPIXリバランスであるが、10/28の東証売買代金は5兆円超と大商いとなった。通常、2兆円台半ばなので倍の商い。
記録のために残しておきたい。今回のリバランスはターンオーバー片側180〜190bp、TOPIXパッシブの運用規模約67兆円から、金額で片側1兆2300億円。日本郵政の公募組み入れも重なり、当日の売買代金は5兆円と大商いとなった。
リバランススプレッドに関しては、当日は順方向のまま終了。全体的には波乱無しで終えた。10/7終値比較で約△3%のリターン。
また、10/22からの5営業日においては、一貫して順方向の展開となっており、プレポジションも実需も合わせて動き始めていたと思われる。
個別銘柄では、売り/買いペアトレでの定番とされていた、KDDI▲0.6%/ソフトバンク△2.5%、キーエンス△4.8%/東京エレク△14.3%となり、全体ポートフォリオとしても3%前後のリターンとなったと思われる。
余談であるが、注目されていた売り方向のキーエンスは28日終値65230円、同日引け後決算発表で好決算、翌日29日終値68510円・・・
仮に逆方向のポジションが取れていたら・・・は、欲しがり過ぎか・・・。
【リバランス・スプレッド】(紫:売り方向|金:買い方向)
日足(10/7から10/28)、日中足(10/22〜10/28、10/28)
金額上位銘柄(株価指標は10/28)
2)11月以降のイベント・・・メインはRussell/Nomura、MSCI
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