始めにお読みください：インデックス・イベント投資塾　用語説明 / インデックス・イベント手引書

 

[今回の内容]　

1）10月TOPIXリバランスまとめ・・・順方向で決着

2）11月以降のイベント・・・メインはRussell/Nomura、MSCI

  

1）10月TOPIX FFWリバランスまとめ・・・順方向で決着

通過したTOPIXリバランスであるが、10/28の東証売買代金は5兆円超と大商いとなった。通常、2兆円台半ばなので倍の商い。

記録のために残しておきたい。今回のリバランスはターンオーバー片側180〜190bp、TOPIXパッシブの運用規模約67兆円から、金額で片側1兆2300億円。日本郵政の公募組み入れも重なり、当日の売買代金は5兆円と大商いとなった。

リバランススプレッドに関しては、当日は順方向のまま終了。全体的には波乱無しで終えた。10/7終値比較で約△3％のリターン。

また、10/22からの5営業日においては、一貫して順方向の展開となっており、プレポジションも実需も合わせて動き始めていたと思われる。

個別銘柄では、売り/買いペアトレでの定番とされていた、KDDI▲0.6%/ソフトバンク△2.5%、キーエンス△4.8%/東京エレク△14.3%となり、全体ポートフォリオとしても3％前後のリターンとなったと思われる。

余談であるが、注目されていた売り方向のキーエンスは28日終値65230円、同日引け後決算発表で好決算、翌日29日終値68510円・・・

仮に逆方向のポジションが取れていたら・・・は、欲しがり過ぎか・・・。

 

【リバランス・スプレッド】（紫：売り方向｜金：買い方向）

日足（10/7から10/28）、日中足（10/22〜10/28、10/28）

 

金額上位銘柄（株価指標は10/28）

 

2）11月以降のイベント・・・メインはRussell/Nomura、MSCI

【主なスケジュール一覧】

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インデックス（リバランス）分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス（主にリバランス）についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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