始めにお読みください:インデックス・イベント投資塾 用語説明 / インデックス・イベント手引書

 

[今回の内容]

1)TOPIX1月リバランス|リバランス日1/28

2)主なインデックス・イベント一覧 

3)TOPIXプライム移行スケジュール

 

1)TOPIX1月リバランス|リバランス日1/28

1/20夕方、TOPIX月末調整が発表された。ほぼストックオプション行使のみで合計12億円(買い方向)、影響軽微のため無視してよい。

足元の状況は、TOPIXパッシブ全体で480億円のリバランス。FFW公表後8日目、1/11終値基準で▲317bpと逆方向が目立っている。これは、全体が大きく下落する中で、売り方向銘柄上位がTOB銘柄のため、価格変動がほとんどない事も影響している。

21日(金曜日)は、20日月末調整が発表された初日であるが、どうも実需が走ったような印象。特にネットプロは上昇が目立っていた。

リバランスの基準日までは5営業日となっている。

 

▼売り方向:TOB銘柄、FFW↓4716日本オラクル、自己株償却3632グリー、6326クボタ、7951ヤマハ

▼買い方向:新規採用7383ネットプロ、FFW↑6728アルバック、2678アスクル、2154夢真

 

【TOB銘柄覚書き】

1448スペース/ポラリス・キャピタル・グループ傘下のSPC、PTCJ-2ホールディングスによるTOB

1881NIPPO/ゴールドマン・サックスが出資するSPCのロードマップ・ホールディングスによるTOB

2698キャンドウ/イオンによるTOB(上場維持型)

7862トッパンF/凸版によるTOB → 上場廃止・整理銘柄へ

 

【TOPIX 4-6月決算銘柄FFW&月末リバランス】

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インデックス(リバランス)分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス(主にリバランス)についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。