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【総評】    

投資主体別売買状況・現先合算（9月3週）－海外投資家は売り越し　個人も売り越し

9月第3週（9月17日～9月20日）の現物と先物の両取引を合算した投資主体別の売買は、海外が5週連続の売り越し（‐7,600億円）、個人は3週ぶりの売り越し（-3,500億円）となった。

同週の日経平均は週間では上昇。FOMCを通過し為替が一気に円安にふれたことが支えとなり、買いが優勢となった。

そのなかで海外投資家は現物（-5,100億円）を中心に売り越し。だが、自己が現物を1兆円超（1.2兆円）買い越しており、配当課税に絡んだ両者間のポジション移動で集計上売り越しになっていて、実態は海外投資家は買い越しではないかと思われる。

個人は上昇相場のなかで利益確定売りが優勢となった。

注目の信託だが、先週想定していた数値より多目の売り越し、現物-3,000億円となった。この現物売り越しの背景は、非年金の売りで少なくとも8割ほどは説明できる。一方で、先物は+3,700億円、内TOPIX先物+3,200億円となっており、公的は現物ではなく先物買いで動いたと思われる。

 

【1】現在進行中のインデックスイベント 

【2】今後のインデックスイベント

【3】スケジュール一覧

 

 

【1】現在進行中のインデックスイベント  

  • 日経平均定期入替え、リバランス日9/30

日経平均ウエイトキャップ適用で、ファストリ（9983）の株価換算係数3.0×0.9（掛け目）＝2.7となる。日経平均全体の運用規模3万ユニット（みなし額面50円換算）内のファストリの株数は9千万株で、適用後は8.1千万株となる。

除外：日本紙（3863）DIC(4631)

採用：良品(7453)、NRI(4307)

差し引きは2,100億円の売り越しとなるが、その分は見合いの指数買いとなる。

この続き：354文字

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インデックス（リバランス）分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス（主にリバランス）についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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