始めにお読みください:インデックス・イベント投資塾 用語説明
配当再投資先物買い、想定通りのNT低下を招きました。
先物プレーヤーではないと、対応が出来なかったと思いますが、可能であれば、先物も使える様にしておく事を勧めます。
レバレッジを効かせて投資するという意味合いでは無く、今回のようなNTトレードは先物が使えないと手が出せません。
もう一つ、面白い取引が観測されました。
9/26権利付き最終日のランチタイムに、NK225型で1200億円のEFP(現物売り・先物買い)がありました。
→ ランチOTCでNK225/EFP現物売り200ユニット(≒1200億円)、先物5543枚@21900円
この規模でEFPを出せる運用主体は、1321日経平均ETF(残6兆円)くらいしか存在せず、実際に翌日の9/27PCFデータによると、
9/25キャッシュ:189億円、先物865枚 → 9/26キャッシュ:1810億円、先物6,408枚・・・となっており、裏付けされました。
この1200億円は、配当再投資分の約500億円分と入替えのエムスリーの買い不足金額5〜600億円を合せた金額に近いことが分かります。
権利付きでの売却となった事で、配当再投資先物買いオペは実行する必要が無くなった・・・と考えられ、
1321ETFは、一般的な手法とは違ったやり方で、変則的に配当再投資先物買いを実行した事になります。
それと、配当再投資先物買いは、基本的には9/26の現物引け近辺がメインですが、翌日の後場にも動いた主体がいたようです。
■日経平均定期見直し(9/30)・・・除外9681ドーム|採用2413エムスリー
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