始めにお読みください:インデックス・イベント投資塾 用語説明 / インデックス・イベント手引書

TOPIX FFWリバランス、通過しました。

全体としては、予想通り順方向でリバランス日を終えました。

背景は、これまでお話ししていた通りと思っていただいてOKです。

実需サイドとしては、昨年の逆方向の悪夢(=リバランス日の引けがベスト)・・・があり、

結果的に実需の売買が10/30の引けに集中、これによって順方向への圧力が強まった訳です。

現在、分析班が詳細データをまとめているので、ちょっと先になりますが、コメント出しますね。

来年の2020年の対策をまとめておく必要がありますので。

 

さて、目先のイベントとしては、ラッセル・ノムラ日本株指数のリバランスが先週末に公表されています。

このホームページ、正直使い勝手が悪くて、リバランスがまとめられていません。

まあ、急ぐ案件でもないので、こちらも少々おまちください。

 

また、MSCIの公表が11/8の早朝に予定されていますので、予想銘柄が事前に動くかもしれません。

今週は、こちらがメインとなるでしょう。

 

MSCI_SIR(Semi-Annual Index Review)(11/26)|公表11/8
SIR
は株式ユニバースの更新や各マーケットの最小必要時価総額の更新など、指数の構築を一から見直す為、大規模なリバランスとなりやすい。
尚、経験則では、スタンダード(STD)とその他の指数で売買交錯する場合も多く、一つのインデックスで個別の方向性を判断できない。

 

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インデックス(リバランス)分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス(主にリバランス)についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。