始めにお読みください:インデックス・イベント投資塾 用語説明

 

インデックスイベント投資塾

 

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[今回の内容]

#配当再投資先物買い(9/28〜9/30)、現物権利付き最終=9/28…全体で8千億円前後の先物買い需要が発生する見込み。

#TOPIX月末リバランス(9/29)…影響軽微、全体で40〜50億円の売り買い

#日経平均リバランス(9/30)…削除/4272日本化薬(▲30,000,000株)  採用/9434ソフトバンク(30,000,000株)

終了案件

# S&P GIVI9月リバランス(9/25)、国内運用規模2兆円想定、リバランスは片側2〜3千億円

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#配当再投資先物買い(9/28〜9/30)、現物権利付き最終=9/28

9/29配当落ち

日経平均=143.5円程度(≒61.84bp) 1200億円

TOPIX=13.7ポイント程度(≒84.75bp) 4600億円

その他加重平均型を合わせると7〜8千億円、NK225込みで8〜9千億円レベル想定です。

 

理論的には、28日の15時近辺でこの買いオペレーションが発生するので、この需給だけ見れば相場は強い展開を想定する事になります。

勿論、全てが15時に発射される訳ではなく、やや早めに入ってくると考えていいでしょう。

更に、翌日の29日に執行する部分もありますので、28日の15時近辺がピークでその前後にも走る、というのが正解ですね。

もし先物トレードが可能であれば、3月、9月の配当再投資先物買い、7月のETF分配金捻出売りは、絶対に外せないイベントです。

環境にもよりますが、

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インデックス(リバランス)分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス(主にリバランス)についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。