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インデックスイベント投資塾

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[今回の内容]

# S&P GIVI9月リバランス(9/25)、国内運用規模2兆円想定、リバランスは片側2〜3千億円

#配当再投資先物買い(9/28〜9/30)、現物権利付き最終=9/28…全体で8千億円前後の先物買い需要が発生する見込み。

#TOPIX月末リバランス(9/29)…影響軽微、全体で50億円売り、中心は三井不170万株30億円強売り

#日経平均リバランス(9/30)…削除/4272日本化薬(▲30,000,000株)  採用/9434ソフトバンク(30,000,000株)

#(通過)FTSE 9月リバランス(9/18)…当日、引けにかけて大幅な逆方向

#6600キオクシア、FTSE、MSCIの指数算入(未定)


 

 

# S&P GIVI9月リバランス(9/25)、国内運用規模2兆円想定、リバランスは片側2〜3千億円

主な運用主体はGPIFです。2020年3月末時点での運用規模1.7兆円弱、その後のTOPIX騰落率△17%を当てはめると

足元の運用規模は2兆円となります。

運用委託先はGSAMですが、このリバランスは過去エージェンシー(場で執行される)で実施されており、リバランスの基準日は

25日ですが、どうも一日一発だけでは無い気配が濃厚です。しかも当日は執行していない説もあります。

従って、これに絡むトレードを行う場合は、前日、あるいは当日の前場までに手仕舞う方が無難です。

 

(主な銘柄)

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インデックス(リバランス)分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス(主にリバランス)についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。