始めにお読みください:インデックス・イベント投資塾 用語説明 / インデックス・イベント手引書

 

[今回の内容] 

1)主なスケジュール

 

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MSCIイベント通過で、大きいイベントは7月までありません。

MSCIイベントに関しては、公表後のパフォーマンスが好調だったこともあり、イベント日では逆方向の動きが目立ちました。

6月はFTSEでJREITの組み入れがあり、また、REIT CORE指数のリバランスがあるので、REITが中心となりそうです。

 

1)主なスケジュール

・先物ロール(6/4~6/10 |SQ6/11)

・FTSE (6/18)|公表6/3・・・JREIT組み入れ最終

・WisdomTree (6/)|公表/

・TOPIX_月末リバランス(6/29)|公表6/7

  主な売り銘柄|第一生命、HOYA

・REIT CORE 定期(6/29)|公表6/7

  想定ターンオーバー片側1.2%、片側300~350億円

  参考)2020年|パッシブ運用規模約2兆円、ターンオーバー約1%想定で、片側200億円のリバランスを予想。(2019年推定ターンオーバー83bp)

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インデックス(リバランス)分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス(主にリバランス)についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。