始めにお読みください:インデックス・イベント投資塾 用語説明 / インデックス・イベント手引書

 

4月末から、5、6月末へと続くTOPIXの大きなリバランスのうち、4月末のものが27日に行われました。

4/7のFFW公表から4/27のリバランスまでリバランスポートフォリオ全体がどう動いたかのヒストリー、個別株で金額の大きかったのものの最終的な値動きが、5)通過イベントにてまとめてあります。有料部分とはなりますが、新規で会員契約を頂ければ、30日間無料で読むことが出来ます。全体の流れの中で、いつポジションを取り、いつ反対売買をすればいいのか、非常に参考になると思いますので、是非新規契約をして頂き、ご覧頂ければと思います。

 

[今回の内容]

1)フロー動向

■投資主体別売買状況・現先合算(4月3週)-海外投資家は3週連続で買い越し、個人も買い越し

2)TOPIXリバランス

■TOPIX_4月、5月、6月FFW リバランスのまとめ 

■TOPIX_5月リバランス(5/30)|公表5/11(未発表分FFW確定)

■TOPIX_6月リバランス(6/29)|公表6/7(未発表分FFW確定)

3) その他のインデックス・イベント

■MSCI 5月RB(5/31)|公表5/13(ファクターインデックス公表5/20)

 STD(スタンダード)予想銘柄

■FTSE 6月RB (6/17)|公表5/-(NAREIT公表6/2)

4)主なインデックス・イベント一覧 

5) 通過イベント

■TOPIX_4月FFW リバランス(4/27)|公表4/7

 

1)フロー動向 

■投資主体別売買状況・現先合算(4月3週)-海外投資家は3週連続で買い越し、個人も買い越し

4月第3週(4月18日~4月22日)の現物と先物の両取引を合算した投資主体別の売買は、海外が現物、先物合算で3週連続で買い越し。個人も現物、先物合算で買い越した。

主に年金動向を示す信託銀行は、3月第5週から現物の売りが続く一方、売り越し額は大幅に減少、想定通り売り一巡しつつある。個人投資家は小幅ながら現物では4週連続で買い越した。

 

■財務省 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次・指定報告機関ベース)

4月第3週 5,951億円の買い越し

(財務省の対外対内証券投資はOTCは集計され、先物は集計されない)

https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/itn_transactions_in_securities/week.pdf

 

2)TOPIX リバランス

■TOPIX_4月、5月、6月FFW リバランスのまとめ 

【リバランスの特性】

  • TOPIX4〜6月リバランス予想、各月6千億円弱、合計三回で片側8兆円弱のリバランスが想定されている。
  • 買い方向でグロース色が強い
  • 買い方向は米株感応度が高い
  • 筆頭銘柄:トヨタ・商社vs NTT・ソニー
  • 4月のみ、4-6月トータルでは、第一生命(4月売り/他買い)の差が大きい

 

■TOPIX_5月リバランス(5/30)|公表5/11(未発表分FFW確定)

・7-9月決算銘柄FFW見直し(4/7公表、5/30RB-2)

・TOPIX FFW↓特定投資株(4/7公表、5/30RB-2)

ü  自己株消却では、HOYA、小野薬など計130億円相当。

ü  プライム申請中のメルカリは審議完了せず、6月以降に繰り下げ

【金額上位】

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インデックス(リバランス)分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス(主にリバランス)についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。