始めにお読みください：インデックス・イベント投資塾　用語説明 / インデックス・イベント手引書

 

[今回の内容]

1）フロー動向

  • 投資主体別売買状況・現先合算（10月3週）

2）11月のインデックス・イベント

3）12月以降のインデックス・イベント

4）通過分

  • TOPIX_10月FFW  リバランス（10/28）

 

1）フロー動向 

  • 投資主体別売買状況・現先合算－海外投資家は2週連続の売り越し、個人は2週連続で買い越し

10月第3週（10月17日～10月21日）

現物と先物の両取引を合算した投資主体別の売買は、海外が現物、先物合算で2週連続の売り越し（3,530億円）となった一方、個人は現物、先物合算2週連続の買い越し（2,050億円）。

同週の日経平均は2週連続で下落となった。円安加速で1ドル150円台に突入したが好感する動きは限られた。米国株安が重荷となり27,000円割れで終えた。

FRBによる積極的な金融引き締め継続に伴う米景気減速懸念が根強く、海外投資家は現物の売り（4,930億円）が膨らんだ。

一方、個人は前週に続き現物と先物ともに逆張りの買いが入った。事業法人は企業による自社株買いから、現物を1,000億円超で買い越した。

 

2）11月のインデックス・イベント

  • Russell/Nomura 日本株インデックス定期RB（11/18）|公表11/1
  • TOPIX_11月リバランス（11/29）｜公表11/8

確定している分は以下の通り。売り方向の日立金、キトーはTOB絡みなので売りインパクトは忘れて良い。

スズケンはやや影響が気になる。一方、買い方向ではソシオネクスト新規採用で、130万株強の買いリバランスが想定されている。

この続き：1524文字

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インデックス（リバランス）分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス（主にリバランス）についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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