始めにお読みください:インデックス・イベント投資塾 用語説明 / インデックス・イベント手引書
[今回の内容]
1)フロー動向
- 投資主体別売買状況・現先合算(10月3週)
2)11月のインデックス・イベント
3)12月以降のインデックス・イベント
4)通過分
- TOPIX_10月FFW リバランス(10/28)
1)フロー動向
- 投資主体別売買状況・現先合算-海外投資家は2週連続の売り越し、個人は2週連続で買い越し
10月第3週(10月17日~10月21日)
現物と先物の両取引を合算した投資主体別の売買は、海外が現物、先物合算で2週連続の売り越し(3,530億円)となった一方、個人は現物、先物合算2週連続の買い越し(2,050億円)。
同週の日経平均は2週連続で下落となった。円安加速で1ドル150円台に突入したが好感する動きは限られた。米国株安が重荷となり27,000円割れで終えた。
FRBによる積極的な金融引き締め継続に伴う米景気減速懸念が根強く、海外投資家は現物の売り(4,930億円)が膨らんだ。
一方、個人は前週に続き現物と先物ともに逆張りの買いが入った。事業法人は企業による自社株買いから、現物を1,000億円超で買い越した。
2)11月のインデックス・イベント
- Russell/Nomura 日本株インデックス定期RB(11/18)|公表11/1
- TOPIX_11月リバランス(11/29)|公表11/8
確定している分は以下の通り。売り方向の日立金、キトーはTOB絡みなので売りインパクトは忘れて良い。
スズケンはやや影響が気になる。一方、買い方向ではソシオネクスト新規採用で、130万株強の買いリバランスが想定されている。
この続き:1524文字
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インデックス(リバランス)分析のコラム
収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス(主にリバランス)についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。
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