始めにお読みください：インデックス・イベント投資塾　用語説明 / インデックス・イベント手引書

 

[今回の内容]

1)フロー動向

  • 投資主体別売買状況・現先合算（10月4週）

2)11月のインデックス・イベント

3) 12月以降のインデックス・イベント

 

 

1）フロー動向 

  • 投資主体別売買状況・現先合算－海外投資家は3週ぶり買い越し、個人は3週ぶりで売り越し

10月第4週（10月23日～10月28日）

現物と先物の両取引を合算した投資主体別の売買は、海外が現物、先物合算で3週ぶりの買い越し（1,790億円）となった一方、個人は現物、先物合算で3週ぶりに売り越した（1,906億円）。

同週の日経平均は3週ぶりに上昇。米長期金利の上昇一服に伴い、主力グロース株に買いが入った。週末にかけ米ナスダック安から売りに押されたものの、週間ではプラスを維持した。

12月FOMCでの利上げペース緩和観測が支えとなり、海外投資家は現物を買い越し、先物を買い戻す動きがみられた。

一方、個人は10月第3週まで現物を中心に逆張りの買いが入ったが、利益確定売りなどから現物と先物ともに売り越しに転じた。

 

2）11月のインデックス・イベント

  • Russell/Nomura 日本株インデックス定期RB（11/18）|公表11/1
    • パッシブはプライムのみ、その他はアクティブ運用。
    • 年金が主体となる為、ETF(投信)の引けG主体とは異なり、インパクトは11/18前後で分散される。
    • ラッセルノムラ主な運用の合計4.1兆円（回転率片側3.0%・1,230億円）

【ラッセル野村主な運用の合計　金額上位】

(表に誤りがありましたため、削除させて頂きました。詳細につきましては、11/13公開のコラムをご参照下さい。）

 

  • TOPIX_11月リバランス（11/29）｜公表11/8

確定している分は以下の通り。売り方向の日立金、キトーはTOB絡みなので売りインパクトは忘れて良い。

スズケンはやや影響が気になる。一方、買い方向ではソシオネクスト新規採用で、130万株強の買需要が想定されている。

売り方向460億円：9987スズケン150万株・50億円、7752リコー310万株・30億円（TOB銘柄は計算上加算）

買い方向  70億円：6526ソシオネクスト130万株・70億円

 

  • MSCI 11月リバランス(11/30)|公表11/11(ファクター・ESG公表11/19)

MSCIスタンダード新規採用では、あるとすれば、3088マツキヨココカラ（想定需要＋500万株）　というのがコンセンサス。

時価総額でボーダーライン上にあり決め打ちできない模様。このまま行くと新規採用・削除がない可能性も・・・。

トレーディング戦略としては、11/11朝に公表されるので、新規採用にベットしていても11/10までの手仕舞いがセオリー。

 

3) 12月以降のインデックス・イベント

  • 先物ロール（メイン12/2～12/6）|SQ 12/9
  • TOPIX_12月リバランス（12/29）｜公表12/7
  • FTSE 12月リバランス(12/16)|公表11/（NAREIT公表12/1）

 

・4653ダイオーズ：TOB

・6409キトー    ：TOB

・5486日立金  ：TOB

 

 

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インデックス（リバランス）分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス（主にリバランス）についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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