始めにお読みください:インデックス・イベント投資塾 用語説明

Russell/Nomura Prime Index では、買い方向銘柄上位として4502武田、影響の大きい銘柄として6960フクダ電子が注目されています。

 MSCIに関しては、買い方向として7181かんぽ、8954オリックスJREが注目されていますがREIT市場が不安定な動きとなっており注意が必要です。また、WINのターンオーバーが19.5%と高く、運用資産額5千億円に対してリバランス金額が片側で約1千億円となり注目度が高いです。銘柄に関しては、問い合わせ下さい。

 TOPIX の月末調整では、買い方向銘柄の7959オリバーの影響が大きいですね。

 

Russell/Nomura定期リバランス(11/19

直接的に影響を受けるインデックスは以下の通り。

パッシブ:Prime3兆円)ターンオーバー片側2%、全体に与える影響は軽微。

アクティブ:Large Value1兆円)ターンオーバー片側12.5%

その他アクティブ:Total Market3千億円)1.9%、Small2千億円)9.1%、Small Growth1千億円)20.7%・・・

Primeは、既に実需が走っている雰囲気です。Large Valueはアクティブ運用なので、判断が難しいのですが、組入れ上位銘柄に関して、実需が動いているような気がします。

リバランススプレッドはPrimeLarge Valueともに順方向の動きとなっています。

 

MSCI_SIR(Semi-Annual Index Review)(11/26)

SIRは株式ユニバースの更新や各マーケットの最小必要時価総額の更新など、指数の構築を一から見直す為、大規模なリバランスとなりやすい。

尚、経験則では、STDとその他の指数で売買交錯する場合も多く、一つのインデックスで個別の方向性を判断できない。

■STD

・売り方向(除外)・・・4118カネカ(290)、5214電ガラ(480)、5406神戸鋼(1900)/株数変更:9984ソフトBKG(500)

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